《项目风险管理》试题及答案

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一、单项选择题厦门大学网络教育2012-2013学年第一学期《项目风险管理》课程复习题1110第页共页1.风险管理允许项目经理和项目团队（E）。A．在项目的计划过程中消除大部分风险B．辨别项目风险C．辨别不同风险的影响D．计划合适的反应E．只有B、C和D2.最高级别的项目风险和不确定性与以下（A）项目阶段有关。A．概念B．实施C．收尾D．项目后评价E．只有A和D3．风险可以被定义成（C）可能发生的事件。A．在项目经理身上B．在项目负责人身上C．项目损害D．在项目工期上E．在项目预算4．风险（B）。A．随危害降低，随防卫程度降低B．随危害升高，随防卫程度降低C．随危害升高，随防卫程度升高D．随危害降低，随防卫程度升高E．不是危害和防卫程度的函数5.以下（D）风险通常被认为是无法预测的。A．商务风险B．金融风险C．通货膨胀D．自然灾害E．税务6．检查情况、辨别并区分潜在风险领域的过程是（A）。A．风险识别B．风险反应C．总结教训和风险控制D．风险量化E．以上都不是7.一个承包者预计一个项目有0.5的概率获利200000美元，0.3的概率损失50000,以及0.2的概率获利和损失平衡。该项目的期望货币价值是（C）。A．200000B．150000C．85000D．50000E．以上都不是8.估计一个项目的变化对整个项目产生影响，这被称作（D）。A．项目经理的风险厌恶商数B．总项目风险C．项目的期望值D．灵敏度分析E．以上都不是9.下面（C）在影响分析中是最有用。A．箭线图B．次序图C．决策树D．直方图E．因果图10．在做好项目成本结果概率分布后，有15%可能被超过的估算大约（C）一个标准差。A．低于平均数B．高于中数C．高于平均数D．高于中数11．当为了降低相关风险而改变一个项目的范围时，项目经理会考虑对（D）产生的影响。A．工期计划B．成本C．质量D．以上皆是E．只有A和B12．以下（D）是减少风险的转移方法的一个例子。A．担保B．公债C．偶发事件计划D．A和BE．B和C13．以下均主要用于项目控制除了（D）。A．里程碑分析B．业绩报告C．挣得值分析D．效益/成本分析14.偶发性时间计划的基础是（E）。A．项目经理的过去经验B．专家意见C．项目经理对风险的厌恶D．项目目标E．以上皆是15．项目中（A）阶段赌注最小。A．概念B．实施C．收尾D．项目后评价E．只有A和B16．下面（C）效用函数反应了风险厌恶。A．统一B．递增概率C．递减概率D．指数E．只有B和D17．为确定风险事件概率及其发生后果进行分析的过程是（D）。A．风险识别B．风险反应C．总结教训和风险控制D．风险量化E．以上都不是18．项目经理要求项目团队对其项目风险进行量化和评估，以下不能证明这样做的好处的是（B）。A．彻底理解项目、相关风险、以及风险对项目各部分的影响B．制订处理已经识别的问题的风险降低策略1110第页共页

1C．保证所有已以识别的风险问题纳入项目计划编制D．识别可能存在的替代方案1110第页共页

219.减少并控制风险的技术和方法称作（B）。A．风险识别B．风险反应C．总结教训和风险控制D．风险量化E．以上都不是20．意外事件计划包括（A）。A．定义一旦已识别风险事件发生时应采取的步骤B．确立一个管理储备来涵盖计划外开支C．准备一份与总的项目计划不同的单独的文件D．确定在项目招待阶段需要做出的调整21.在监督你的项目时你发现你比计划多花费了9%的工时，你的质量管理计划说明你的工时临界点设在+10%。你应（A）。A．继续监视事态发展B．调查根本原因和采取纠正措施C．获得生产率更高的工具D．要求该组对超时做出补偿22.负责为新项目概念研究获得资金的人是（D）。A．项目经理B．总裁C．财务主管D．项目赞助人23．项目风险通常有三个要素，它们是（A）。A．风险事件、风险概率和风险结果B．影响严重性、影响持续时间和影响造成的成本C．质量、时间和范围D．质量、频率和成本E．风险事件、风险概率和频率24.受欢迎的未来事件和结果被称作（B）。A．风险B．机会C．惊喜D．偶发性事件E．以上都不是25．项目的（C）阶段不确定性最大。A．设计B．规划实施C．概念D．各阶段结束时E．以上皆是26．当试图管理/降低与项目有关的风险时，风险事件应该按照（C）分类。A．风险事件对项目产生的影响B．风险事件会产生的冲击力C．风险事件的来源D．项目经理对风险事件的容忍度E．以上都不是27.如果实验数据的结果是正态分布的，那么对数据描点的结果是（D）。A．铃铛形B．偏向均值左方C．均值周围平均分配D．A和CE．A和B28．下面（C）效用函数反应了风险厌恶。A．统一B．递增概率C．递减概率D．指数E．只有B和D29.如果一个风险事件按照类似事件的经验，发生的可能性是45次中发生15次，那么该事件在下一个项目中发生的概率（D）。A．0.9B．0.45C．0.15D．0.33E．030.在风险分析中标准差非常重要，因为它可以测量一个估算的可变性，因此，估算的标准差（A），其可变性和风险就（A）。A．越大、越大B．越大、越小C．越小、越大D．越小、为常态31．风险管理的最终目的是（B）。A．分析B．缓和C．评估D．偶发事件计划E．以上皆是32．项目经理一般处理从确定到完全不确定范围内（C）部分的风险事件。A．完全确定B．完全不确定C．相对不确定D．A和CE．B和C33．许多小组成员就快要一起离开公司，项目经理首先应该（C）。A．修订WBSB．招募小组成员C．实施风险应对D．修订线性职责图34．以下四类项目管理的内在风险中，从客户的角度出发，（D）风险如果管理不善，会产生最为深远的影响。A．范围风险B．进度风险C．成本风险D．质量风险二、简答题1．项目风险管理的含义是什么？答：项目风险管理是指项目管理团队通过风险识别、风险量化和风险控制，采用多种管理方法、技术和工具，对项目所涉及的各种风险实施有效的控制和管理，采取主动行动，尽量使风险事件的有利后果（带来的机会）最大，而使风险事件所带来的不利后果（威胁）降到最低，以最少的成本保证项目安全、可靠的实施，从而实现项目的总体目标。1110第页共页

32．项目风险规划过程活动主要哪些内容？答：项目风险规划过程活动主要包括以下内容：1）为严重风险确定项目风险设想。2）制订项目风险应对备用方案。3）选择项目风险应对途径。4）制订项目风险行动计划。5）建立项目风险管理模板。6）确定风险数据库模式。三、计算分析1.石家庄宏洋百货公司、四达乳业公司、科健保健品经销公司、神海药业公司及德诚建设有限公司等五家企业,同时向工商银行桥西支行申请一年期流动资金贷款500万元。限于资金实力,该行只能从中选择两家做为贷款客户。商业银行对贷款企业信用分析的指标有很多,在这里我们主要考虑三个指标：一是信誉状况；二是市场预期；三是运营能力及抗风险能力。从银行角度对这三个指标的重要性比较评价为：信誉状况比市场预期稍重要；信誉状况比运营及抗风险能力明显重要；市场预期相对于运营及抗风险能力介于同等重要与稍重要之间，相应量化评价标准见表1。行业专家对五家企业评价情况及在此基础上比较得出的判断矩阵见表2-表5。请层次分析法完成以下问题，帮助银行信贷人员做出决策。标度含义1表示两个因素相比,具有相同重要性3表示两个因素相比,前者比后者稍重要5表示两个因素相比,前者比后者明显重要7表示两个因素相比,前者比后者强烈重要9表示两个因素相比,前者比后者极端重要2、4、6、8表示上述相邻判断的中间值表11～9标度的含义表2贷款客户选择调查表企业信誉状况市场预期运营能力及抗风险能力宏洋百货很好一般一般科健保健较好稍差较好德诚建设稍差较好一般神海药业较好一般较好四达乳业一般较好很好表3第三层各元素相对于C1的判断矩阵信誉状况宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/31/5科健保健31511/3德诚建设1/21/511/51/7神海药业31511/3四达乳业53731表4第三层各元素相对于C2的判断矩阵市场预期宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/321/51/3科健保健3151/31德诚建设1/21/511/71/5神海药业53712四达乳业3151/211110第页共页

4表5第三层各元素相对于C3的判断矩阵运营及抗风险能力宏洋百货科健保健德诚建设神海药业四达乳业宏洋百货11/2211/2科健保健21321德诚建设1/21/311/21/3神海药业11/2211/2四达乳业21321表6矩阵的R.I.值N3456789R.I.0.580.901.121.241.321.411.45问题1：请按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型，并以图型方式予以表示。问题2：构造准则层相对于目标层的判断矩阵，计算其特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题3：根据表2-表5的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。问题4：计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷人员做出决策。解：问题1、按目标层、准则层、方案层建立递阶层次结构模型，如下图所示。问题2、构造准则层相对于目标层的判断矩阵，计算其特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。1110第页共页ì1íîþ第二层相对于第一层的判断矩阵A=ï1/335üý12ï1110第页共页1）计算A的各行之积：S1=ï1/51/21ï31´3´5»2.466，S2=30.333´1´2»0.874，S3=30.2´0.5´1»0.464。1110第页共页32）归一化：åSi=2.466+0.874+0.464=3.804；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì2.466/3.804üì0.648üWïïïï13(AW)i1110第页共页=í0.874/3.804ý=í0.230ý；lmax=3åW=3.004。1110第页共页îþîþï0.464/3.804ïï0.122ïi=1i1110第页共页对判断矩阵进行一致性检验，即计算C．I.，R．I.和C．R.：C.I.=lmax-n=3.004-3=0.002。n-13-1当n=3，查表6得R.I.=0.58，则C.R.=C.I.=0.002=0.003<0.1。1110第页共页R.I.0.58一致性检验通过1110第页共页

5问题3、根据表2-表5的判断矩阵，分别计各判断矩阵的特征向量和特征值，并对判断矩阵进行一致性检验。1110第页共页ì11/33151/21/511/531515373ïí(1)第三层各元素相对于C1的判断矩阵A=ïï1ïïïî51´0.333´2´0.333´0.250.5´0.2´1´0.2´0.1431）计算A的各行之积：S1=21/31/5üï1/3ïï1/7ý。1/3ïï1ïþ»0.536，1110第页共页1110第页共页S2=S4=»1.379，S3=53´1´5´1´0.33353´1´5´1´0.333»1.379，S5=55´3´7´3´1»3.16。»0.31，1110第页共页1110第页共页52）归一化：åSii=1=0.536+1.379+0.31+1.379+3.16=6.764；1110第页共页通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.536/6.764üì0.079üï1.379/6.764ïï0.204ï1110第页共页Wïïïïïïïï15(AW)i1110第页共页=í0.31/6.764ý=í0.046ý；lmax=5åW=5.082。1110第页共页ï1.379/6.764ïï0.204ïïïïïïî3.16/6.764ïþïî0.467ïþi=1i1110第页共页对判断矩阵进行一致性检验，即计算C．I.，R．I.和C．R.：C.I.=lmax-n=5.082-5=0.021。n-15-1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R.=C.I.=0.021=0.019<0.1。1110第页共页R.I.1.12一致性检验通过1110第页共页ì11/321/51/3üï3151/31ïí(2)第三层各元素相对于C2的判断矩阵A=ïï1/21/511/71/5ïïý。ï53712ï51´0.333´2´0.2´0.333ïï1110第页共页1）计算A的各行之积：S1=S3=ïî350.5´0.2´1´0.143´0.2»0.31，S4=151/21ïþ53´1´5´0.333´1»0.536，S2=55´3´7´1´2»2.914，S5=»1.379，53´1´5´0.5´1»1.496。1110第页共页52）归一化：åSi=0.536+1.379+0.31+2.914+1.496=6.635；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.536/6.635üì0.081üï1.379/6.635ïï0.208ï1110第页共页Wïïïïïïïï15(AW)i1110第页共页=í0.31/6.635ý=í0.047ý；lmax=5åW=5.058。1110第页共页ï2.914/6.635ïï0.439ïïïïïïî1.496/6.635ïþïî0.225ïþi=1i1110第页共页

6对判断矩阵进行一致性检验，即计算C．I.，R．I.和C．R.：C.I.=lmax-n=5.058-5=0.015。n-15-1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R.=C.I.=0.015=0.013<0.1。1110第页共页R.I.1.12一致性检验通过1110第页共页ì11/2211/2ü1110第页共页ïï2(3)第三层各元素相对于C3的判断矩阵A=ï1321ïïï1110第页共页í1/21/311/21/3ý。ï11/2211/2ïïï1110第页共页1）计算A的各行之积：S1=ïî21321ïþ51´0.5´2´1´0.552´1´3´2´151´0.5´2´1´0.5»0.871，S2=»1.644，1110第页共页1110第页共页50.5´0.333´1´0.5´0.333S3=S5=52´1´3´2´1»1.644。»0.488，S4=»0.871，1110第页共页52）归一化：åSi=0.871+1.644+0.488+0.871+1.644=5.518；i=1通过计算得出判断矩阵A的特征向量和特征值分别为：ì0.871/5.518üì0.158üï1.644/5.518ïï0.298ï1110第页共页Wïïïïïïïï15(AW)i1110第页共页=í0.488/5.518ý=í0.089ý；lmax=5åW=5.013。1110第页共页ï0.871/5.518ïï0.158ïïïïïïî1.644/5.518ïþïî0.298ïþi=1i1110第页共页对判断矩阵进行一致性检验，即计算C．I.，R．I.和C．R.：C.I.=lmax-n=5.013-5=0.003。n-15-1当n=5，查表6得R.I.=1.12，则C.R.=C.I.=0.003=0.003<0.1。1110第页共页R.I.1.12一致性检验通过1110第页共页问题4、计算总权重向量和层次总排序结果，分析该结果帮助信贷人员做出决策。第三层相对于第一层的权重通过第二层相对第一层和第三层相对于第二层的权重组合而得到，计算结果如下：ì0.089üï0.216ïW=ïïïïí0.051ýï0.252ïïïïî0.391ïþC.I.=0.02R.I.=1.12C.R.=C.I.=0.02=0.018<0.1一致性检验通过。R.I.1.12从计算结果来看，四达乳业的贷款条件最好，神海药业次之，科健保健再次之，德诚建设最差。这与前面银行信贷人员的感性认识大体吻合，但是比笼统的感觉更科学。据此，该银行可以选择四达乳业和神海药业做为贷款客户予以支持。1110第页共页

71.某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：方案1：Q0=20000件，P=25元，C=8元，t=5元，F=180000元方案2：Q0=18000件，P=25元，C=6元，t=5元，F=200000元比较分析这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为p=23元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？你会如何决策？解：方案1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=60000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=15000(件)P-C-t1110第页共页即说明当年产量达到15000件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过15000件时就能使项目盈利。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0方案2：)=QBQ0´100%=1500020000´100%=75%1110第页共页年最大利润为：（P-t-C）Q-F=52000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F»14286(件)P-C-t1110第页共页即说明当年产量达到14286件时，该方案就能使项目不亏损，当年产量超过14286件时就能使项目盈利。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0)=QBQ0´100%=1428618000´100%=79.4%1110第页共页对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案2的风险承受能力都不如方案1。当产品价格下跌为p=23元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率：方案1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=20000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=18000(件)P-C-t1110第页共页即当年产量达到18000件时，该方案才能使项目不亏损。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0)=QBQ0´100%=1800020000´100%=90%1110第页共页因此，产品价格下跌为p=23元时，项目的风险承受能力大大降低。方案2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=16000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F»16667(件)P-C-t1110第页共页即当年产量达到16667件时，该方案才能使项目不亏损。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0)=QBQ0´100%=1666718000´100%=92.6%1110第页共页所以，产品价格下跌为p=23元时，方案2的风险承受能力要比方案1低。因此，我的决策是选择方案1。1110第页共页

81.某技术改造项目有两个方案可供选择，两个方案的年设计生产能力、产品单价、变动成本、税率和年固定成本分别为：方案1：Q0=90000件，P=45元，C=18元，t=9元，F=810000元方案2：Q0=85000件，P=45元，C=16元，t=9元，F=960000元比较这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率；当产品价格下跌为p=37元时，这两个方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率将会发生怎样的变化？解：方案1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=810000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=45000(件)P-C-t1110第页共页说明当年产量达到45000件时，该方案就能使项目不亏损；当年产量超过45000件时就能使项目盈利。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q)=QB´100%=45000100%=50%1110第页共页0Q´090000说明该方案的产量盈亏界限仅达到设计生产能力的一半，项目有很大的盈利余地，即该方案可使项目有很大的风险承受能力。方案2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=740000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=48000(件)P-C-t1110第页共页即当年产量达到48000件时，该方案才能使项目不亏损，只有当年产量超过48000件时才能使项目盈利。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q)=QB´100%=48000100%=56.5%1110第页共页0Q´085000对比以上计算结果可知，无论是在盈利额还是在产量盈亏界限与生产负荷率方面，方案2的风险承受能力都不如方案1。当产品价格下跌为p=37元时两方案的年最大利润、产量盈亏界限和生产负荷率：方案1：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=90000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=81000(件)P-C-t1110第页共页即当年产量达到81000件时，该方案才能使项目不亏损。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0)=QBQ0´100%=8100090000´100%=90%1110第页共页因此，产品价格下跌为p=37元时，项目的风险承受能力大大降低。方案2：年最大利润为：（P-t-C）Q-F=60000（元）1110第页共页产量盈亏界限为：QB=F=80000(件)P-C-t1110第页共页即当年产量达到80000件时，该方案才能使项目不亏损。1110第页共页生产负荷率为：BEP(Q0)=QBQ0´100%=8000085000´100%=94.1%1110第页共页所以，产品价格下跌为p=37元时，方案2的风险承受能力要比方案1低得多。因此，项目管理组应避免采用方案2。1110第页共页

92、某公司欲投资A、B两种产品，但受到资金和销路的限制，只能投产其中之一，若两种新产品销路好的概率均为0.7，销路差的概率均为0.3；两种产品的年度收益值如下表所示。问究竟投产哪种新药为宜？假定两者生产期为10年，新药A需投资30万元，新药B需投资16万元。管理决策人员的效用函数为U=log（51+x）,其中x为收益值。注：不考虑贴现。两种新产品的年度收益情况销路好销路差P=0.7P=0.3A10-2B41解：（1）根据已知信息，计算出两种新产品在10年内的收益情况（不考虑贴现）：新产品A：销路好Pa1=10X10-30=70（万元）销路差Pa2=-2X10-30=-50（万元）新产品B：销路好Pb1=4X10-16=24（万元）销路差Pb2=1X10-16=-6（万元）（2）计算两种新产品的期望效用值。新产品A的效用期望值为：E（U（A））=0.7*log（51+70）＋0.3*log（51-50）=1.46新产品B的效用期望值为：E（U（B））=0.7*log（51+24）＋0.3*log（51-6）=1.81由上述计算结果可知，若以期望效用值作为管理决策准则，生产新产品B的方案为优先方案。同时也可看出，该决策者是属于风险厌恶型的保守决策者，不愿意冒太大的风险。3、某企业的工业产品建没项目，根据历史资料预测其单位产品价格为p=21000/Q，单位产品变动成本为s=1000元，固定成本为F=100000元，拟定生产规模为年产130件，试对该项目进行盈亏平衡分析。解：R(Q)=pQ=21000/Q´Q=21000QC(Q)=F+s×Q=100000+1000Q根据盈亏平衡原理，在平衡点有R（Q）=C（Q），可以得出21000Q=100000+1000Q求解该方程得平衡点产量：Q*b1＝53（件）Q*b2＝188（件）1110第页共页

10d(21000Q-100000-1000Q)dB==01110第页共页由dQdQQ*maxB＝110（件）则在该点上的利润为Bmax＝10250（元）得利润最大点的产量：1110第页共页根据上述分析计算结果可知，该项目存在两个盈亏平衡产量，即53件和188件，如果销售量在53件和188件之间，项目盈利，该项目最大利润的销售量为110件。根据项目的原设计产量为130件，说明处在盈利区，但是处在利润率的下降区域，如果适当削减一些产量，可以获取更多的利润总体来讲，该项目的盈利能力较好，风险承受能力强。4、某工程项目，要求总共挖土10000m3，每立方米的预算价格是45元，计划每天完成400m3，25天内全部完成。假设业主单位管理人员在开工后第七天早晨刚上班时去测量，取得了两个数据：已经挖完2000m3，ACWP=120000元，试对项目进行费用偏差和风险分析。解：先按照土方的预算价格计算已经挖完的2000m3土方的预算费用BCWP=45*2000=90000元业主管理人员发现了两个问题：（1）土方承包商工作费用超支了，超支额是：ACWP-BCWP=120000-90000=30000元（2）土方承包商工作进度落后了，工作进度是按照完成的实际工作量计算：BCWS-BCWP=108000-90000=18000元按照原定计划。每天应完成400m3，每立方米费用45元，这样，18000元的费用相当于l天的工作量，所以土方承包商工作进度落后了1天。费用指数CPI=BCWP/ACWP=90000/120000=75%<1超支进度指数SPI=BCWP/BCWS=90000/108000=83.33%<1落后1110第页共页